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本基金场内简称:油气ETF汇添富 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出 等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他 基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大 会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的,基金合同终止。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而 应当终止上市的情形时,本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变 更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持 有人大会审议。
券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分 离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股 指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低 于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规 定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际 投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成 份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理 原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差 的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指 数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优 先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 具体的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投 资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出 借业务策略、存托凭证的投资策略。
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;2、标的指数波动的风险;3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险;4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险;5、成份股停牌的风险;6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险;8、退市风险;9、投资者申购失败的风险;10、投资者赎回失败的风险;11、赎回对价的变现风险;12、申赎处理规则带来的风险;13、套利风险;14、申购赎回清单差错风险;15、网下组合证券认购相关的风险;16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险;17、第三方机构服务的风险;18、基金投资资产支持证券的风险;19、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险;20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险;21、存托凭证投资风险。