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本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: (1)权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金、存托凭证等)投资占集合计划资产总值的0%-80%(不含);其中,投资于在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券的比例不高于集合计划资产总值的50%;参与港股通业务投资比例不高于集合计划资产总值的60%; (2)固定收益类资产(包括债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券型基金等)投资占集合计划资产总值的 0%--80%(不含);其中,投资于中小企业私募债的投资比例不高于集合计划资产总值的 30%,投资于单支中小企业私募债的投资比例不高于集合计划资产总值的5%; (3)金融衍生品类资产(包括国债期货、股指期货、个股期权、ETF 期权、股指期权等)投资的持仓合约价值占集合计划资产总值的0-80%(不含),或衍生品账户权益占集合计划资产总值的 0-20%(不含) (4)债券回购:债券正回购融入资金余额不得超过上一日资产净值的40%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 (5)本计划开放退出期,资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于计划资产净值的 10%。 (6)本集合计划的总资产不得超过计划净资产的200%。
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